Стратегии использования фьючерсов на нефть

 

Тип стратегии Описание
Хеджирование риска роста цен на нефть При необходимости совершить покупку нефти в будущем и опасении роста цен, хеджер покупает фьючерсный контракт на этот актив уже сегодня на ту дату, когда предполагается покупка нефти (длинный хедж). Покупка фьючерсного контракта фиксирует цену покупки физической нефти и является страховкой от возможного роста цен в будущем.
Хеджирование риска падения цен на нефть При необходимости продать нефть в будущем и опасении падения цен, хеджер продает фьючерсный контракт на требуемый актив на соответствующий срок (короткий хедж). Продажа фьючерсного контракта фиксирует цену продажи физической нефти и является страховкой от возможного падения цен в будущем.
Торговля «с плечом» на повышение/понижение цен нефти Фьючерсы на нефть являются привлекательным инструментом для игры на повышение/понижение цен, поскольку предоставляют для этого «плечо» 1:10 (Минимальный размер гарантийного обеспечения под каждую позицию по фьючерсу составляют 10% от его цены.)
Короткая продажа Фьючерсы на нефть позволяют участникам торгов играть на понижение цен даже в том случае, если у них нет физической нефти.
Календарный спред Наличие в обращении одновременно нескольких фьючерсных контрактов позволяет участникам играть на сужении или расхождении спредов цен между ними

Трейдинг, как бизнес

Posted in Дополнительные стратегии использования фьючерсов | Tagged , , | Leave a comment

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.